Non renseigné
Vous interviendrez au sein d'une équipe quantitative et serez en charge de : - Développer et améliorer des modèles de pricing pour produits dérivés - Analyser et ajuster les modèles existants (volatilité, taux, corrélations...) - Support quotidien aux traders et structurers - Participer à l'analyse des risques liés aux positions - Intervenir sur des problématiques type : - valorisation de produits complexes - ajustements XVA (CVA / FVA...) - stress testing / scénarios de marché
Formation : école d'ingénieur / master en mathématiques financières - Expérience : 5 à 10 ans minimum en environnement marché - Expertise sur produits dérivés (Equities / Rates / Credit), Forte maîtrise des modèles quantitatifs - Bonne compréhension des marchés financiers - Capacité à interagir avec des équipes business (trading, structuring) - Autonomie et capacité à être opérationnel rapidement
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