Expertise métier et fonctionnelle
* Comprendre les mécanismes du moteur de risque LABODRO. * Analyser les flux de données d'entrée et de sortie. * Participer à la refonte du module de pricing. * Contribuer à l'amélioration des modèles de valorisation. * Accompagner les évolutions fonctionnelles du laboratoire de risques. Développement et évolution de la plateforme * Développer et maintenir les composants Python et R. * Rationaliser et optimiser les structures de code. * Améliorer les performances applicatives. * Mettre à jour les schémas et tables de bases de données. * Participer aux travaux d'architecture et de migration SI. Qualité et validation * Concevoir les plans de tests. * Réaliser les jeux d'essais. * Produire les cahiers de recette. * Comparer les résultats avant/après évolution. * Analyser et expliquer les écarts observés. * Assurer le suivi de la qualité des calculs. Livrables attendus Développements * Code Python/R versionné * Code documenté et commenté * Scripts d'automatisation Documentation * Documentation méthodologique * Spécifications techniques * Documentation des traitements Recette * Cahier de recette * Plan de tests complet * Jeux d'essais * Rapports de validation * Bilans de tests avec analyses d'écarts
Langages * Python (expert) * R (expert) * SQL * Matlab Bases de données * Oracle * PostgreSQL * PL/SQL Outils * Git * Jira * Bamboo * Confluence * Power BI Systèmes * Linux RedHat * Windows Server Compétences métier obligatoires Le consultant devra démontrer : * une excellente maîtrise des activités de marchés financiers ; * une expertise en valorisation (pricing) des instruments financiers ; * une bonne connaissance de la mesure des risques financiers ; * une compréhension approfondie de l'analyse actif-passif (ALM) ; * une capacité à diagnostiquer et corriger les anomalies complexes ; * une aptitude à estimer les impacts techniques et les charges projet., Formation * Bac+5 (École d'ingénieur, Master Finance Quantitative, Mathématiques appliquées ou Informatique) Expérience * 7 à 9 ans minimum d'expérience * Expérience significative dans : + les risques financiers ; + la valorisation d'instruments financiers ; + le développement Python ; + les environnements bancaires ou institutionnels. Atouts * Expertise quantitative (pricing, risques de marché) * Connaissance des infrastructures Oracle
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